テクニカル分析で稼ぐ!各指標の特徴を利用した実戦的なトレードプラン

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テクニカル分析で稼ぐ!各指標の特徴を利用した実戦的なトレードプラン

FX個人投資家の中で、テクニカル分析を理解して使いこなしているという方は、実はそんなにいません。

 

FX投資、特に自動売買ロボット(戦略)作りにおいては、テクニカル分析(テクニカル指標の分析)は必須の知識であり能力です。

そこで今回は、テクニカル分析で稼ぐために、各種テクニカル指標の特徴を利用した実戦的なトレードプランを考えてみます。

テクニカル分析を使いこなすことができれば、主観や感情に左右されない、あなた独自の必勝戦略を作れるようになるので、ぜひ挑戦しましょう!

 

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テクニカル分析は有効か?

テクニカル分析の有効性については賛否両論あります。

「相場の動きはランダムウォークなのでテクニカル分析に意味はない」などの意見もあります。

しかし、私はテクニカル分析は有効だと考えています

というのも、テクニカル分析は、実際に、多くの市場参加者がチャートに描いて、トレードの判断材料にしています。

そして、相場は集団心理で動くものです。

ならば、多くの市場参加者が見ている有名なテクニカル指標ほど、その分析通りにチャートは動きやすいと考えられますからです。

 

有名なテクニカル指標と定番のパラメーター値

では、どうすれば有効なテクニカル分析ができるのでしょう?

私はこう考えます。

 

多くの市場参加者は、有名なテクニカル指標定番のパラメーター値をセットしたチャートを見ています。

そのため、先ほどの集団心理に基づいて、そのテクニカル分析通りにチャートは動きやすいと考えられます。

例えば、多くの市場参加者は、5日移動平均線と25日移動平均線のゴールデンクロスで買うので更に上昇トレンドが続きやすいはずです。

また、多くの市場参加者は、RSIが70以上で買われすぎと判断して買いポジションを決済するので上昇トレンドが終わりやすいはずです。

 

そのため、私の場合、テクニカル分析では、まず最初に有名なテクニカル指標や定番のパラメーター値を使うようにしています。

 

トレンド系指標とオシレーター系指標

各種テクニカル指標には、計算式に起因する特徴があり、相場環境に応じて得意な場面と不得意な場面があるので、1つの指標だけに頼るべきではありません。

 

テクニカル指標はトレンド系指標オシレーター系指標に大別できます。

トレンド系指標相場の方向性を判断するもので、順張り投資に有効だとされています。
オシレーター系指標相場の変化の大きさを判断するもので、逆張り投資に有効だとされています。

このように性質の異なるトレンド系指標とオシレーター系指標は、組み合わせることにより、だましを回避することができ、予測精度の向上が見込まれます

 

以下、トレンド系、オシレーター系それぞれの指標を説明しつつ、実践的なトレードプランを考えてみます。

 

トレンド系指標

移動平均線

移動平均線の使用目的

凸凹で不揃いな価格の動きを平均化することで、価格変動の方向性(トレンド)を明示する。

計算式(単純移動平均)

5日移動平均線 = (前日終値+2日前終値+3日前終値+4日前終値+5日前終値)÷5

メリット・デメリット

◎:トレンドがわかりやすい、異常な乖離が把握できる。
×:トレンドしか掴めない、遅効性が大きい、乱高下に反応できない。

移動平均線の使い方

  • ⻑期移動平均線の傾きでトレンドを判断する。
  • 5日線と25日線のゴールデンクロス・デッドクロスで”順張り”。
  • 短期線と長期線の乖離で”逆張り”。

 

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドの使用目的

移動平均線の上下に標準偏差(±1σ,±2σ)のバンドを表⽰し、買われすぎや売られすぎを判断する。

価格がバンド内に収まる統計学上の確率

±1σの範囲内に収まる確率 ≒ 68.3%
±2σの範囲内に収まる確率 ≒ 95.4%
±3σの範囲内に収まる確率 ≒ 99.7%

メリットとデメリット

◎ 異常な値動きがわかる、最大の値動きを予測できる。
× だましが多い、長期的な予測はできない。

ボリンジャーバンドの使い方

  • 移動平均線と同じ25日が良く使われる。
  • ±2σ抜けで”逆張り”。

 

DMI&ADX

DMI&ADXの使用目的

トレンドの有無だけではなく、トレンドの強弱を把握する。

各指標の見方

+DI:買い勢力の勢いを判断する。
-DI:売り勢力の勢いを判断する。
ADX:トレンドの有無と強弱を判断する。

メリット・デメリット

◎:トレンドの有無・方向・勢いを把握できる。
×:急騰や急落などの異常値が出ると、その後しばらく役に立たない場合がある。

DMI&ADXの使用例

トレンド判断

  • +DIが-DIより上にあれば上昇トレンド中
  • +DIが-DIより下にあれば下降トレンド中

買いシグナル

  • +DIが-DIを上抜き、かつ、ADXが上向き
  • +DIが-DIより上に位置し、かつ、ADXが下向きから上向きに転換

売りシグナル

  • +DIが-DIを下抜き、かつ、ADXが下向き
  • +DIが-DIより下に位置し、かつ、ADXが上向きから下向きに転換

 

オシレーター系指標

RSI(相対力指数)

RSIの使用目的

現在の相場の相対的な強弱(又は過熱感)を明確な数字で把握する。

計算式

(n日間の終値の上昇幅の平均)÷(n日間の終値の下落幅の平均)

メリット・デメリット

◎:現在の相場の過熱感を数値化しているため、明確な判断をしやすい。
×:強いトレンド中は、グラフの天井に張り付き役に立たない場合がある。

RSIの使用例

  • 短期的には14日を使うことが多い。
  • 70%以上は買われすぎ、30%以下は売られすぎと判断。
  • ダイバージェンス(価格とRSIが逆行)はトレンド転換のサイン。

 

ストキャスティックス

ストキャスティクスの使用目的

過去一定期間の中で現在の相場の水準を測る。

スローとファースト

ストキャスティクスには、動きの速い「ファースト」と動きの緩やかな「スロー」がある。

「ファースト」よりも、ダマシの少ない「スロー」の方がよく使われる。

メリット・デメリット

◎:現在の相場の水準を数値化しているため、明確な判断をしやすい。
×:強いトレンドの中は、グラフの天井に張り付き役に立たない場合がある。

スロー・ストキャスティクスの使用例

  • よく使われるパラメーター値は、%K=5日、%D=3日、Slow%D=3日。
  • 70または80%以上は買われすぎ、20または30%以下は売られすぎと判断。
  • ゴールデンクロス(%DがSlow%Dを上抜き)で買い、デッドクロスで売り。
  • ダイバージェンス(価格とストキャスティクスが逆行)はトレンド転換のサイン。

 

MACD

MACDの使用目的

相場の周期とタイミングを捉える。

計算式

MACD=基準線-相対線
※基準線:12日指数平滑平均(EMA)
※相対線:26日指数平滑平均(EMA)
SIGNAL=9日間のMACDの移動平均線

メリット・デメリット

◎:トレンド系とオシレーター系両方の長所がある。
◎:ダマシが比較的少なく、使いやすい。
×:トレンド感のない横ばい相場ではダマシが出やすい。
×:ベースが移動平均線であるため、乱高下に反応できない。

MACDの使い方

  • ゴールデンクロス(MACDがSIGNALを下から上に抜く)で買い。
  • ゴールデンクロス後にMACDとシグナルがともにゼロラインを上回れば信頼度UP。
  • デッドクロス(MACDがSIGNALを上から下に抜く)で売り。
  • デッドクロス後にMACDとシグナルがともにゼロのラインを下回れば信頼度UP。
  • ダイバージェンス(価格とMACDが逆行)はトレンド転換のサイン。

 

おわりに

今回は、テクニカル分析で稼ぐために、各種テクニカル指標の特徴を利用した実戦的なトレードプランを考えてみました。

テクニカル分析を使いこなすことができれば、主観や感情に左右されない、あなた独自の必勝戦略を作れるようになります。

テクニカル分析は、自動売買ロボットづくりに必須の知識であり能力です。

ぜひマスターしましょう。

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