MT4でバックテスト!簡単にEAを評価し改良する方法

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MT4でバックテスト!EAの評価を簡単に行う方法

MetaTrader 4(MT4)では、EA(自動売買プログラム)のバックテスト結果を、ブラウザに[Strategy Tester Report]として出力することが出来ます。

今回は、この[Strategy Tester Report]を使って、簡単にEAを評価し改良する方法を解説します。

ポイントさえ押さえれば、EA評価は簡単にできるようになるので、ぜひ読んでいってください。

 

バックテストのやり方はコチラ👇

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MT4のバックテストのやり方を解説します。バックテストをやりたいからMT4を始める人も多くいます。初心者向けに一から十までわかりやすく解説します。あなたもぜひ挑戦してみましょう。まずはデモ口座でいろいろやってみましょう。

 

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Strategy Tester Report

出力した[Strategy Tester Report]を見ると、たくさんの項目があり、なんだか難しそうです。

しかし、すべて項目を見る必要はありません。

Strategy Tester Report

 

私がEA評価の際に見る項目は、上の赤枠で囲った項目[モデリング品質][不整合チャートエラー][プロフィットファクター][最大ドローダウン][総取引数][平均連勝(連敗)]だけです。

他の項目はまったく見ません!

 

[勝率]も大事では?と思われるかもしれませんが、私は重視しません。

例えば、小さい負けを繰り返しながら、たまに大きく勝って利益を積み上げていくEAであれば、勝率の高低は大した問題ではありませんから。

 

では、順に解説していきます。

 

モデリング品質

モデリング品質とは、ヒストリカルデータの品質のことであり、バックテストの正確性をあらわす指標です。

どんなに良いバックテスト結果が出たとしても、モデリング品質が低ければ、バックテストの正確性が低いということなので信用できません。

MT4の仕様上、モデリング品質は90%が最高値です。

 

不整合チャートエラー

不整合チャートエラーも、モデリング品質と同様に、バックテストの正確性をあらわす指標です。

不整合チャートエラーの最高値は”0”です。

 

プロフィットファクタ(PF)

プロフィットファクタ(PF)とは、利益が損失の何倍あるのかを示す指標です。

もしPF=2.0なら、利益が損失の2倍あるということです。

PF=1.0ならプラマイゼロのEA、PF>1.0なら勝てるEA、PF<1.0なら負けるEAということです。

ただし、リアル口座でEAを走らせた場合、実際のPFは、スリッページや通信エラーなどの要因により、バックテスト結果より多少下がると考えるべきです。

 

期待利得

期待利得は、取引1回あたりの予想利益を示す指標です。

ただし、期待利得と総取引数はセットで見るべきです。

期待利得がいくら大きくても、総取引数が少なければ純益は増えないので、期待利得を評価する際は総取引数にも注目しましょう。

 

最大ドローダウン(最大DD)

最大ドローダウン(最大DD)は、一番負けたときの負け幅を示す指標です。

最大DDが口座残高を超えれば破産するということなので、資金管理上とても重要な指標です。

しかし、最大DDを精神的な負担の大きさを測る尺度として注目しています。

破産はしなくても、あまりにドローダウンが大きいEAは、精神衛生に悪く、実用に向いているとは言えません。

 

総取引数

総取引数は重要です。

総取引数が少ないバックテスト結果では、データとして不十分であり、EAの信頼性を判断できません。

つまり、他の項目の数値の信頼性は総取引数に依存しているのです。

総取引数は、最低でも3桁以上は必要でしょう。

 

平均連勝(連敗)

連勝しやすいEAなのか、連敗しやすいEAなのかも注目します。

ただし、一概に、連勝しやすいEAが良くて、連敗しやすいEAが悪いわけではありません。

小さい負けを繰り返しながら、たまに大きく勝って利益を積み上げていくEAもありますから。

例えば、

「連敗しやすいEAなので、連敗中はエントリー枚数を減らすフィルターを追加してみよう」

などの検討をするために、平均連勝(連敗)を注目するのです。

 

おわりに

以上、バックテスト結果[Strategy Tester Report]を使って、簡単にEAを評価し改良する方法を解説しました。

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[Strategy Tester Report]にはたくさんの項目がありますが、EAを評価するために本当に見るべき項目というのは限られています。

効率的にバックテストを行って、勝てるトレーダーになりましょう!

 

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