EAで検証|ブレイクアウトは実際に稼げるのか?

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EAで検証|ブレイクアウトは実際に稼げるのか?

FXのさまざまな戦略(ストラテジー)について、実際に稼げるのか、MT4のバックテストで検証します。

今回検証するのは、『ブレイクアウト』です。

この検証が、あなたの投資戦略やEA作りのヒントになれば幸いです。

 

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ブレイクアウトとは?

ブレイクアウトとは、一定期間のレンジをブレイクしたら、その方向についていく投資手法です。

ブレイクアウトは、世界的に最も有名な投資手法の一つです。

特に、リチャード・デニスが養成した伝説のトレーダー集団『タートルズ』の投資手法”タートルズ・ブレイクアウト・システム”が有名でしょう。

 

基本的にトレンドフォロー(順張り)の手法であり、うまくトレンドに乗れば大きく利益を伸ばすことができます。

 

ブレイクアウトEAの試作

過去はともかく、現在のFX市場においても、ブレイクアウトが本当に稼げる有効な手法なのか、MT4のバックテストで検証してみます。

 

まずは、単純なブレイクアウトのEA(Expert Adviser)を作りました。

売買ルールは以下のとおりです。

  • 終値が過去40日間の高値を上回れば買いエントリーし、現在値が過去20日間の安値を下回れば決済する。
  • 終値が過去40日間の安値を下回れば売りエントリーし、現在値が過去20日間の高値を上回れば決済する。

 

バックテストしてみましたが、結果はぜんぜんダメでした。

やはり、そんなに甘くはありません。

 

ブレイクアウトEAの改良

そこで、バックテストの負けパターンを見直し、出口戦略(エグジット・ルール)を以下のように改良してみました。

  • 損切りオーダーを追加した。
  • トレーリングストップ機能を追加した。

 

ブレイクアウトEAのバックテスト

いろいろな通貨ペアや時間足でバックテストしてみたところ、下の設定で良い結果が出ました。

~バックテストの条件~

  • テスト期間:2009/1/1~2018/12/31の10年間
  • モデル:全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
  • ヒストリカルデータ:FXDD
  • 時間足:日足
  • エントリーのレンジ期間:40本
  • エグジットのレンジ期間:20本
  • ストップロス:30pips
  • トレーリングストップ:30pips

 

USDJPY

ブレイクアウトEA(1時間足USDJPY)

GBPUSD

ブレイクアウトEA(1時間足GBPUSD)

 

まったく同じ設定のままで複数の通貨ペアで勝てているところを見ると、なかなか有用性が高そうです

特に、USDJPYはPF=1.50となかなか優秀です。

通貨ペアごとにパラメーターを最適化すれば、もっとよくなると思います。

 

ブレイクアウトEAをさらに改良

出口戦略を改良したら結果が出ました。

さらに、入口戦略(エントリー・ルール)も改良すれば、もっと勝てるようになるかもしれません。

 

というのも、いったん価格がレンジブレイクしても、いつもトレンドが発生するとは限らず、むしろ、すぐに反転してしまう”ダマシ”の方が多いからです。

そのため、ブレイクアウトで勝つためには、この”ダマシ”をいかに回避するかがキモなのです

 

ブレイクアウトの”ダマシ”を回避する方法としては、先ほど紹介したタートルズ・ブレイクアウト・システムの「PLフィルター」が有名です。

PLフィルターとは、トレードで利益が出たら、次のレンジブレイクを見送るというもので、単純な方法ですが効果が高いと言われています。

 

おわりに

ブレイクアウトは、世界的に最も有名な投資手法の一つです。

過去はともかく、現在のFX市場においても、実際に勝てるのか、EAを作りMT4のバックテストで検証しました。

 

検証の結果、そのままでは勝てませんでしたが、出口戦略(エグジット・ルール)を少し工夫しただけで勝てました。

さらに、エントリー・ルールも工夫すれば、もっと勝てるようになるかもしれません。

実運用に耐えるEAを作ることも、けして夢ではないと思います。

 

結論として、ブレイクアウトは、実際に稼げる手法だと思います。

 

ラッセル サンズ (著), 長尾 慎太郎 (著), 世良 敬明 (著), 増沢 浩一 (著), 鶴岡 直哉 (著)

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