EAで検証|窓埋め手法は実際に稼げるのか?

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FX戦略検証|窓埋め手法は実際に稼げるのか?

FXのさまざまな戦略(ストラテジー)について、実際に稼げるのか、MT4のバックテストで検証します。

今回検証するのは、『窓埋め』です。

この検証が、あなたの投資戦略やEA作りのヒントになれば幸いです。

 

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窓埋めとは?

窓埋めは、昔から株式投資の世界で知られている投資手法です。

市場では、前日の終値と翌日の始値にギャップ(窓)が開くことがあり、多くの場合、この窓は短時間のうちに埋まります。そこで、この窓を埋めようとする相場のパターンを利用してトレードするのです

FXの世界でも、月曜朝の始値と前週末の終値に窓が開くことがあり、窓埋めは有効だと言われています。

具体的には、週初め、始値が先週の終値とギャップが開いていれば、窓を埋める方向に注文を入れるのです。

 

窓埋めEAの試作

窓埋めが本当に稼げる有効な手法なのか、MT4のバックテストで検証してみます。

 

まずは、シンプルなEA(Expert Adviser)を作ってバックテストしてみました。

売買ルールは、以下のとおりです。

月曜朝、窓が開いたら埋める方向にエントリーし、窓を埋めたらエグジットする。

 

結果は …… ぜんぜんダメでした。

やはり、そんなに甘くありません。

 

窓埋めEAの改良

そこで、バックテストの負けパターンを見直し、以下のように改良してみました。

  • いくら窓が開いたと言っても、窓が小さすぎれば投資効率が悪すぎるし、窓が大きすぎれば埋まる可能性が低いので、エントリーする窓のサイズの最小値と最大値を定めた。
  • エグジットは、逆指値(ストップロス)だけでなく、トレーリングストップ、エントリー後一定時間経過したら決済する時間ストップも組み合わせた。

 

窓埋めEAのバックテスト

汎用的な有用性を確認するため、いろいろな通貨ペアでバックテストしてみました。

~バックテストの条件~

  • テスト期間:2005/1/1~2018/12/31の14年間
  • モデル:全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
  • ヒストリカルデータ:FXDD
  • 時間足:5分足
  • エントリーする窓サイズの下限:7pips
  • エントリーする窓サイズの上限:120pips
  • ストップロス:40pips
  • 時間ストップ:8時間後

 

USDJPY

PFも1.73と一番成績が良かったです。このままの設定でも使えそうです。

窓埋めEAバックテスト(USDJPY)

 

GBPJPY

2007~2009年前半ぐらいがよくないですが、それ以降の8年半はまずまずいい感じです。設定を見直せばもっとよくなるかも。

窓埋めEAバックテスト(GBPJPY)

 

EURUSD

2007~2009年前半ぐらいがよくないですが、それ以降の8年半はまずまずいい感じです。設定を見直せばもっとよくなるかも。

窓埋めEAバックテスト(EURUSD)

 

GBPUSD

2009年の1~3月だけよくないです。他の期間は現在までいい感じです。

窓埋めEAバックテスト(GBPUSD)

 

USDCHF

全体的にドローダウンが大きいです。設定を見直す必要があります。

窓埋めEAバックテスト(USDCHF)

 

すべて同じ設定でバックテストしているわりには、どのペアでもちゃんと勝てています。

通貨ペアごとにパラメーターを最適化すれば、もっとよくなると思います。

通貨ペアや時間足を選ばない窓埋めEAは、なかなか有用性が高そうです

 

窓埋めでリアル取引する場合の2つの注意点

有用性の高そうな窓埋めですが、だからと言って、すぐにリアル取引してはダメです。

こういう”相場の隙”を突くような手法は、その特性から、リアル取引する場合には注意しておくべきポイントがあります。

 

ポイント①:スリッページに注意!

スリッページとは、注文と約定に時間差が生じてしまい、注文を入れた価格より不利な価格で約定してしまうことです。

スリッページしてしまうと、利益が小さくなったり、勝ちトレードのはずが負けトレードになってしまったりします。

窓が開く時間帯(週初めの早朝)は、一日の中でも特に流動性が低い時間帯であるため、スリッページが発生しやすいと言われています。

そのため、窓埋めトレード用にリアル口座を開設するなら、スリッページが小さいFX会社を選ぶ必要があります。

 

ポイント②:窓埋めは禁止行為?

窓埋めは、FX会社によってはハイリスクな取引であるとして禁止行為とされています。

禁止行為を行えば、最悪の場合は口座が閉鎖されてしまうかもしれません。

そのため、この手法を禁止していないFX会社を選ぶ必要があります。

 

ポイント③:自動売買するならMT4対応のFX会社

窓埋めトレードを自動売買でしたいなら、MT4しか方法はありませんから、MT4に対応したFX会社を選ぶ必要があります。

 

つまり、窓埋めでリアル取引するためには、FX会社選びが大事なのです。

 

おわりに

FXの有名な手法である窓埋めは実際に勝てるのか、EAを作りMT4のバックテストで検証しました。

検証の結果、そのまま(窓が開けばエントリー、埋めたら決済)では勝てませんが、エントリーとエグジットを少し工夫すればちゃんと勝てそうです。

 

ただし、窓埋めでリアルに取引する場合には、この”相場の隙”を突くような手法の特性から、FX業者選びが大事です。すなわち、

  1. 窓埋めを禁止していない。
  2. スリッページが小さい。
  3. 自動売買をするならMT4対応。

 

これらの条件をクリアするFX会社を選ぶ必要があります。

結論として、窓埋めは、条件をクリアするFX業者選びができれば、実際に勝てる手法だと思います。

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